Неліктен автокорреляция нашар?
Неліктен автокорреляция нашар?

Бейне: Неліктен автокорреляция нашар?

Бейне: Неліктен автокорреляция нашар?
Бейне: Эконометрика Линейная регрессия и корреляция 2024, Қараша
Anonim

Осы тұрғыда, автокорреляция қалдықтар бойынша ' нашар ', себебі бұл деректер нүктелері арасындағы корреляцияны жеткілікті түрде модельдемегеніңізді білдіреді. Адамдардың серияларды ажыратпауының басты себебі - олар негізгі процесті сол қалпында модельдеуді қалайды.

Демек, бізге автокорреляция не үшін қажет?

Автокорреляция сериялық корреляция деп те аталады, болып табылады сигналдың кідіріс функциясы ретінде өзінің кешіктірілген көшірмесімен корреляциясы. Ол болып табылады жиі функцияларды немесе мәндер қатарын талдау үшін сигналдарды өңдеуде пайдаланылады, мысалы, уақыттық домен сигналдары.

Сонымен қатар, Дурбин Уотсон бізге не айтады? Статистикада, Дурбин – Уотсон статистика – регрессиялық талдаудың қалдықтарында (болжау қателерінде) 1 артта қалғандағы автокорреляцияның болуын анықтау үшін қолданылатын сынақ статистикасы.

Сол сияқты, сызықтық регрессиядағы автокорреляцияның салдары қандай?

The автокорреляцияның әсері OLS бағалаушысының консистенциясы қасиеті бойынша қателер арасында. Ішінде сызықтық регрессия қателер автокорреляцияланған және қалыпты емес болса да модельдің қарапайым ең кіші квадраттарының (OLS) бағалаушысы регрессия коэффициенттері () ықтималдықпен β-ға жақындайды.

Қате терминдері корреляцияланса не болады?

Қате шарттары орын алады қашан модель толығымен дәл емес және нақты әлемдегі қолданбалар кезінде әртүрлі нәтижелерге әкеледі. Қате терминдері әр түрлі (әдетте іргелес) кезеңдер (немесе қима бақылаулар) болып табылады корреляцияланған , the қате термині сериялық болып табылады корреляцияланған.

Ұсынылған: