Автокорреляция сызбасы бізге не айтады?
Автокорреляция сызбасы бізге не айтады?

Бейне: Автокорреляция сызбасы бізге не айтады?

Бейне: Автокорреляция сызбасы бізге не айтады?
Бейне: Эконометрика. Моделирование временных рядов. Автокорреляция 2024, Желтоқсан
Anonim

Ан автокорреляция сызбасы болып табылады арналған көрсету уақыт қатарының элементтері бола ма болып табылады оң корреляциялық, теріс корреляциялық немесе бір-бірінен тәуелсіз. (Авто префиксі «өзіндік» дегенді білдіреді автокорреляция арнайы уақыт қатарының элементтері арасындағы корреляцияға сілтеме жасайды.)

Мұнда ACF сюжеті бізге не айтады?

Коррелограмма (авто корреляция функциясы деп те аталады ACF сюжеті немесе Автокорреляция сызбасы ) уақыт бойынша өзгеретін деректердегі сериялық корреляцияны көрсетудің көрнекі тәсілі (яғни, уақыт қатарларының деректері). Сериялық корреляция (сонымен қатар автокорреляция ) уақыттың бір нүктесіндегі қате келесі уақыт нүктесіне өтетін жер.

Сондай-ақ, PACF және ACF сызбаларын қалай түсіндіресіз? ACF ЖӘНЕ PACF сызбаларын оқу:

  1. Сюжеттегі теріс мәндер yt=k−θϵt−1+ϵt түріндегі процеске жауап береді.
  2. Бұл мысалда ACF бірінші және екінші лагтарда маңызды, ал PACF геометриялық ыдыраудан кейін жүреді.
  3. Мұнда ACF геометриялық түрде ыдырайды, ал PACF бір ғана маңызды артта қалуды көрсетеді.

Осыны ескере отырып, автокорреляция функциясы сізге не айтады?

The автокорреляция функциясы деректердегі үлгілерді табу үшін қолданылатын құралдардың бірі болып табылады. Атап айтқанда, автокорреляция функциясы сізге хабарлайды әртүрлі уақыт лагтарымен бөлінген нүктелер арасындағы корреляция. Сонымен, ACF саған айтады Нүктелердің бір-бірімен қаншалықты байланысқандығы, олардың қанша уақыт қадамымен бөлінгеніне негізделген.

Автокорреляция мен ішінара автокорреляцияның айырмашылығы неде?

Корреляция арасында екі айнымалы басқа айнымалыларға өзара сызықтық тәуелділіктен туындауы мүмкін (шатастырушы). Жартылай автокорреляция болып табылады арасындағы автокорреляция жт және жтh у-ға кез келген сызықтық тәуелділікті жойғаннан кейін1, ж2,, жтh+1. The ішінара кешігу автокорреляция ϕ h, h деп белгіленеді.

Ұсынылған: