Drift көмегімен кездейсоқ жүру дегеніміз не?
Drift көмегімен кездейсоқ жүру дегеніміз не?

Бейне: Drift көмегімен кездейсоқ жүру дегеніміз не?

Бейне: Drift көмегімен кездейсоқ жүру дегеніміз не?
Бейне: Орыс Былинасындағы Алтын Орда 2024, Қараша
Anonim

Дрейфпен кездейсоқ жүру . Үшін дрейфпен кездейсоқ жүру , ертеңгі бағаның ең жақсы болжамы - бүгінгі баға плюс а дрейф мерзімі. деп ойлауға болады дрейф баға трендін өлшеу ретінде (мүмкін ұзақ мерзімді инфляцияны көрсетеді). Берілген дрейф әдетте тұрақты деп есептеледі. Қатысты: Орташа реверсия.

Сондай-ақ, дрейфсіз кездейсоқ жүру деген не екенін біліңіз?

Бұл деп аталатын нәрсе кездейсоқ - жүру - онсыз - дрейф модель: ол уақыттың әрбір нүктесінде қатар тек a қабылдайды деп болжайды кездейсоқ орташа мәні нөлге тең қадамдармен соңғы жазылған орнынан бір қадам басады.

Сондай-ақ, дрейфпен кездейсоқ серуендеуді біліңіз бе? А кездейсоқ жүру бар немесе онсыз дрейф а-ға түрлендіруге болады стационарлық процесті дифференциалдау (Y-ді шегерут-1 бастап Ыт, Y айырмасын алут - Ыт-1) сәйкес Yт - Ыт-1 = εт немесе Yт - Ыт-1 = α + εт содан кейін процесс айырмашылыққа айналады - стационарлық.

Сондай-ақ сұрақ туындайды, кездейсоқ жүру процесі дегеніміз не?

А кездейсоқ жүру ретінде анықталады процесс мұндағы айнымалының ағымдағы мәні өткен мәннен тұрады. плюс ақ шу ретінде анықталған қате термині (орташа нөлге тең қалыпты айнымалы және бір дисперсия). Алгебралық а кездейсоқ жүру келесі түрде көрсетіледі: yt = yt−1 + ϵt.

Дрейф термині дегеніміз не?

Ықтималдық теориясында стохастикалық дрейф стохастикалық (кездейсоқ) процестің орташа мәнінің өзгеруі болып табылады. Байланысты тұжырымдама болып табылады дрейф ставка, бұл орташа мәннің өзгеру жылдамдығы. Мысалы, қатардағы бастардың санын есептейтін процесс. әділ монета лақтырулар бар дрейф лақтыруға 1/2 мөлшерлемесі.

Ұсынылған: